NCAV전략 백테스트

요즘 새삼 느낀다. CAGR이 아주 높다고 다 좋은게 아니라는 것을..

 

백테스트도 과최적화가 되면 좋지 않다는 것을 최근에 알았다. 딱히 논리 없이 만들었는데 CAGR이 엄청 높다? 일단 의심부터 하기로 했다. 나는 아직 고수가 아니다. 일단 유명하고 검증된 전략부터 따라하다가 괜찮은 애들을 내가 직접 발굴할 것이다. 내가 말한 유명하고 검증된 전략 중 하나가 NCAV 전략이다.

 

NCAV가 100% 이하인 기업을 대상으로 백테스트를 했다.

연평균수익률 15%, MDD는 44%가 나왔다. 승률은 56%.

역시 5월~10월까지는 승률이 상당히 낮고 수익률도 낮다.

 

나는 사실 내 목표연수익률은 7%였다. 최근에 백테스트를 하면서 CAGR이 50% 넘게 나오는 것을 보고 눈이 돌아갔나 CAGR 20%도 안 되면 무시했었다. 생각해보니 나는 아주 자만했었다. 역시 사람은 겸손해지기까지 시간이 걸린다.

 

그러다가 음... 그럼 11월~4월에만 백테스트를 해볼까? 싶었다. 똑같이 조건에서 단순히 11월에 사서 4월에 파는 전략을 해봤다.

띠용? 연평균수익률은 비슷비슷한데 MDD가 확 낮아진걸 확인할 수 있었다.

그래프도 깔끔하다.

 

종목도 보니 내가 저번에 뽑아봤던 종목이랑 많이 겹친다.(내가 저번에 좀 잘 뽑았네)

 

음.. 나는 이 전략 11월까지 기다려보려고 한다.