파마 전략 백테스트

저번에 강환국님이 설명해주신 유진 파마 교수님의 전략을 봤다. 이거다! 싶었다.

 

 

파마 전략은 소형주+고 수익성+저 자산성장+저 PBR 전략이다. 백테스트를 하면서 수익률이 조금 아쉬워서 인터넷에서 좀 찾아봤다. 정답을 하나 찾았는데 성장성 지표를 추가를 하면 수익률이 높아진다는 것이다! 바로 성장성 YOY, QOQ 지표를 넣었다. 그랬더니 수익률이 거의 두 배 늘었다!

 

MDD와 CAGR을 높이기 위해서 비중을 계속 와리가리하면서 바꿔주며 수익률을 최대로 높였다.

와! 연평균수익률이 무려 52%! MDD도 41%! 승률도 66%! 표준편차도 8! 완전 내 마음에 들었다. 그래프도 완전 예쁘게 나왔다.

중간에 횡보하는 구간없이 꾸준히 증가하는 아주 예쁜 모습!

심지어 월평균 수익률이 (-)인 달이 10월 하나 밖에 없다. 4월은 100% 수익이 났다! 진짜 신기했다. 역시 10월은 무시무시한 달인건가.. 암튼 진짜 이 전략... 마음에 드는데?