대삼병전략 백테스트 4

이번엔 엑셀로 백테스트를 해보았다!

 

 

백테스트를 하려고 portfolio visualizer를 켰는데 체험형 끝났다고 돈을 내라는 것이다! 젠포트로 가보니 복잡하다! 나는 생각했다. 그럼 엑셀로 해보자! 그리고 마법의 연금 굴리기 라는 책이 퍼뜻! 생각났다. 책을 피고 대충 읽어보니 포트폴리오를 세가지로 나눠 설명하더라. 공격형, 중립형, 안전형. 공격형은 위험자산 70%, 안전자산 30%. 중립형은 50:50, 안전형은 30:70. 나는 이 책을 참고해서 내 전략을 짰다. 한국나이 45살까지 공격형으로 내 포트를 운영하고 65살까진 중립형, 65살부턴 안전형으로 운영하는 것으로.

 

위험자산엔 주식, 코인 등이 있고 안전자산엔 채권, 현금, 금 등이 있다. 나는 주식 65%, 코인 5%, 채권 25%, 현금 5%로 내 포트를 짰다. 내 주식엔 S&P500, KOSPI200, Nifty50, 퀀트가 있고 채권엔 미국채, 국채가 있다. 현금은 달러.

 

엑셀로 하기 위해서는 데이터가 필요하다. 퀀트데이터는 2007년부터 있으므로 2007년부터의 데이터를 가져오기로 한다. 14년이면 백테스트하기에 적은 데이터이긴 하지만 아쉬운대로 해야지. 데이터를 쫙 뽑고 날짜 맞춰서 잘 나열해준다. 리밸런싱은 반기.

 

꽤나 귀찮았다. 내가 엑셀 함수를 잘 몰라서 그냥 노가다로 했다...흑 내 손목...

 

퀀트는 내가 파마전략을 좀 수정해서 만든 백테스트를 이용했다. 퀀트는 CAGR 52%, MDD 41%였다. 결과는 아주 대단했다!

처음이 1억이고 마지막날엔 30억이 되었다. CAGR 27%, MDD 29%! 역시 자산배분을 하니 MDD가 확 낮아지는 걸 볼 수 있다. 그만큼 CAGR이 낮아지긴 하지만, 연수익률이 27%면 대박이지. 내 목표가 연수익률 10%인데 두 배가 넘는다. 껄껄 역시 퀀트도 같이 병행해야겠다.

 

퀀트 전략에 따라 수치는 바뀔거고, 비중에 따라 또 바뀌겠지만 현재 전략.. 마음에 든다.