강환국 울트라 전략 백테스트2

강환국 울트라 전략을 계속 백테스트해보고 있다.

 

 

이번에는 좀더 보수적으로 가기 위해 연매출이 30억 이상, 연 영업이익 0원 이상을 추가해서 백테스트를 했다. 이 백테스트 자체가 생존평향적인게 있다고 해서 추가를 했다. 그리고 GP/A와 PFCR의 비중을 더 크게 해서 백테스트를 했다. 그랬더니 마음에 쏙 든 백테스트를 만들어냈다!

 

연평균수익률이 45%에 MDD가 35%! MDD가 30%대인 건 처음 봤다! 지표 몇 개를 조금식 바꿔가며 해봤는데 내 기준에선 이 전략이 제일 좋았다. 승률도 65%로 나쁘지 않았다. 그래서 한번 이걸로 투자를 해볼까한다.

 

보면 월평균 수익률과 월 승률도 나쁘지않다! 물론 3월, 5월, 8월, 11월을 보면 완전 반타작보다도 아래이긴 한데, 백린이의 기준에선 마음에 쏙 든다. 이제 나에게 인지편향이 작용해서 난 이게 제일 좋다고만 생각할 것이다. 허헣..

 

이 전략에 딱 맞는 종목 10개를 추려서 매수했다. 원래 같으면 20개 사야하는데 내 수중엔 40만원 밖에 없어서 10개만 샀다. 이제 나는 원숭이다..

 

내 백테스트를 믿어본다. 떨어져도 내 전략 쭉 가보련다. 돈이 더 생기면 또 다른 전략으로 투자해볼 것이다.