대삼병전략 백테스트2

백테스트 여러번 하던 중에 아주 재밌는 사실을 발견했다.

 

 

이번에 백테스트를 한 것은 한국, 미국, 인도, 미국채, 현금으로 구성을 해봤다. KOSPI200과 S&P500, Nifty50, 10년미국채, 장기미국채, 현금. 사실 여기에 베트남 VN30도 넣고 싶었는데 막상 백테스트를 해보니 흠... 만족스런 결과가 없었어서 안 넣을 것 같다. 애초에 VN30 지수가 2009년에 생겨서 데이터도 얼마 없다.

 

보면 비트코인도 있는데 넣으면 신세계다. 10%만 넣어도 10년만에 80배..

 

수익률을 따졌을 때 장기미국채를 10년미국채보다 비중 있게 가는게 더 좋다. 그리고 Nifty50을 안 챙겼을 때랑 비교하면 Nifty50을 챙기는게 좀 더 수익이 좋다. MDD 낮추는데도 더 좋다.

 

 

막 엄청나게 차이가 나는 것은 아니지만 그래도 MDD가 비슷하다면 수익이 더 좋은 걸 먹는 게 좋으니까.

 

백테스트를 하면 할수록 느끼는거지만 확실히 올웨더 포트폴리오를 따라갈 수가 없다. 아직 백테스트를 많이 안 해봤지만 아직까지 올웨더 포트폴리오를 따라가기가 쉽지 않다. 올웨더보다 더 수익이 좋은 포폴은 있지만 그런 포폴은 MDD가 두 배 넘는다. 진짜 올웨더 포트폴리오가 괜히 유명한게 아닌가 보다.

 

그래도 올웨더와 비슷한 MDD와 수익률을 갖춘 대삼병전략을 찾았는데 KOSPI200 20%, S&P500 10%, Nifty50 10%, 10년미국채 20%, 장기미국채 30%, 현금 10%가 그것이다.

 

 

수익과 MDD 면에선 어쨌든 뒤쳐지는데 대강 비슷은 하다.

 

 

물론 수백년의 데이터를 분석한 레이 달리오의 포폴을 이길 수는 없다.

 

투자금은 적지, 하고 싶은 건 많지, 두마리 토끼 잡으려다 코 깨질 순 있겠지만 어떻게든 방법을 찾아보는 수 밖에..