대삼병전략 백테스트5

이번에 실전에서 해볼만한 괜찮은 퀀트 전략을 찾았다!

 

 

저번에 해본 백테스트보다 좀 더 현실적이고 보수적인 퀀트 전략을 찾았다! 이름하야 괜찮은전략!

 

이 퀀트 전략의 CAGR은 45%이고 MDD는 무려 57%다! 하지만 나에겐 자산배분이란게 있기 때문에 MDD를 확 줄일 수 있다.

 

대삼병전략은 미국 5%, 한국5%, 인도 5%, 퀀트 50%, 미국채 20%, 국채 5%, 비트코인 5%, 현금 5%다. 하지만 비트코인 대신 금으로 백테스트를 해보았다. 비트코인으로 백테스트를 하면 그냥 무한정으로 CAGR을 높일 수 있어서 일단 보수적으로 금으로 백테스트를 해봤다.

 

결론부터 후딱 말하면 다음과 같다.

CAGR 25%! MDD 36%! 음 나쁘지 않다. 마연굴에서 쓴 공격형 자산배분의 MDD는 31%였다. 나름 괜찮은 것 같다!

깔끔하게 우상향하는 아주 아름다운 모습! 보기 좋다ㅎㅎ 백테스트를 믿고 가보자!

로그를 취해봤다. 2008년에 원금으로 돌아갔다가 우상향~ 예쁘다.

일단 각 자산별로의 상관계수는 다음과 같다. 현금은 모든 자산과 상관계수가 낮다. 주식과 금의 상관계수도 비교적 낮고. 음 아주 바람직한 자산배분은 아닌 것 같다..ㅎ 그만큼 리스크를 즐기시겠다는거지~