언제나 대학생활

강환국님 영상 중에 5일 이평선을 이용하면 대폭락을 피할 수 있다고 말하는 영상이 있다. 몇 번째 영상인지는 기억이 안 나는데 코인 얘기였던 것 같다.

그래서 해보았다! 비트코인 이평선모멘텀 전략!

처음엔 5일 이평선 위에 있을 때만 매수하고 5일 이평선 아래에 떨어질땐 매도하는 전략을 백테스트해봤다. 

단순히 5일 이평선을 이용한 전략일 뿐인데 MDD가 20%나 줄었다! 게다가 CAGR이 대폭 상승했다! 이럴수가.. 하지만 나는 뭔가 부족했다. 이평선을 이용한 이유는 돈을 더 벌기 위해서가 아닌, MDD를 줄이기 위함이었다. 그럼 MDD 66%로는 만족할 수 없다.

그래서 한번 5일 이평선가 60일 이평선, 120일 이평선을 이용해볼까? 생각을 했다. 그냥, 아무 이유 없이 뭔가를 더 추가해보고자 했다.

오... MDD가 확 줄었다. 정말 많이 줄었다. 이렇게나 줄어들 수가 있나 싶다. MDD가 반 이상 줄었다! 그럼에도 CAGR도 놓치지 않았다! 코인이야말로 사람들의 욕망이 가득 담긴, 주식보다도 더 감정이 담긴 상품이 아닌가 싶다. 정말 오르니까 우르르 사고 떨어지니까 우르르 파나 싶다. 아무런 생각없이 백테스트를 했지만 정말 신기했다.

나의 노트북이 엑셀 파일을 못 따라가서 MDD 차트는 한 그래프에 못 담았다. 정말 칼로 자르듯이 MDD가 잘렸다. 뎅강.

이 전략들의 단점이 있다면, 매일매일 거래를 해야한다는 것이다. 물론 매분, 매시간 확인할 필요는 없다. 좀 귀찮을 것 같은 전략이다. 자동 매매할 수만 있다면 얼마나 좋을까! 프로그래밍에 관심을 가져볼까 생각 중이다.

단순히 이평선만을 이용했을 뿐인데도, 폭락장은 면하고도 더 많은 수익을 얻을 수 있었다. 폭락장을 잘 피해서 그런게 아닌가 싶다. 물론 하락장에 벌 수 있는 전략은 아니다. 그래도 이 전략... 원칙을 잘 지킨다면 정말 해볼만한 전략이다.

이제 어느정도 전략을 짰으니 MDD 줄이기에 돌입하려고 한다! 나는 아이디어를 주로 강환국님 유튜브 채널 혹은 책에서 얻는다. 이번에 강환국님 영상을 힐끗 봤는데 아주 괜찮아보이는 전략이 내 눈에 들어왔다.

강환국님 채널에서 590번 영상인데 제목이 'KOSPI에서 글로벌 시장에 미래가 보인다!'이다. 처음엔 뭔가 싶었는데 왠지 내가 직접 백테스트를 해보면 재밌겠다 싶어서 백테스트를 진행해보았다. 백테스트 기간은 2000년~2021년이다.

먼저 강환국님이 첫번째 사례로 든 KOSPI 모멘텀을 이용한 S&P500 전략 먼저 백테스트 결과를 보여주겠다.

MDD 줄이는 거에 아주 탁월했다! CAGR의 변화는 거의 없다고 해도 무방하다. CAGR은 그대로 가져가면서 MDD를 많이 줄였으니 아주 성공적인 전략이라고 할 수 있겠다. 게다가 반대 전략 'KOSPI모멘텀<0' CAGR이 마이너스인 것을 보아 KOSPI 모멘텀 공식이 꽤나 적절한 것으로 보인다.

다음은 KOSPI모멘텀 전략과 S&P500매수유지 전략을 비교하기 위한 그래프이다.

깨질때 많이 안 깨지면서 수익은 그대로 가져가는 모습이 아주 인상적이다. 이 전략의 단점은 KOSPI모멘텀 전략은 급등이나 급락에 빠른 대응을 하진 못 한다. 그래도 이 전략을 20년간 운용했다면 MDD를 확실하게 줄이면서 CAGR도 놓치지 않았을 것이다.

반대로, S&P500모멘텀을 이용한 KOSPI전략은 버려야했다. 백테스트를 진행했었지만 별다른 소득을 얻지 못했다.

이 전략을 해보니 내가 궁금한게 생겼다. KOSPI로 인도주가를 사볼까?

그래서 해보았지만, 별다른 소득이 없었다. KOSPI는 인도에 별다른 영향을 못 미쳤다. 그럼 미국은?

미국은 인도에 큰 영향을 주었다는 결과가 나왔다! 미국은 S&P500, 인도는 Nifty50으로 백테스트를 진행해보았다.

20년간 S&P500모멘텀을 이용한 Nifty50 전략을 운용했다면 MDD는 50%를 줄일 수 있었고 좀 더 높은 CAGR을 가져갈 수 있었다! 이 결과를 보고 나는 흥분할 수 밖에 없었다..! 아주 놀라운 결과! 심지어 모멘텀<0 전략이 CAGR이 마이너스다! 음.. 꽤나 괜찮은 전략이다.

강환국님이 발표한 이 전략.. 아주 흥미롭다. 내가 직접 써볼만 하다.

다음은 어떤 지수를 비교해볼까?

대삼병 펀드를 운용한지 벌써 한 달이 지났다. 월간운용보고서마냥 매달 쓸까한다. 원래 9월 말에 쓰려고 했는데 이번에 한 번 쓰고 9월 말에 한번 더 써볼까 한다.

짠!

시작은 마이너스 였지만 급격하게 수익률이 늘었다. 좋다조타.

한달에 2.4% 수익률을 자랑한다. 한달에 단리로 2.4%면 일년에 28.8%다. 복리면 32.9%다! 무지막지하다! 한달에 2.4% 벌었다고 하면 별로 못 벌었잖아? 싶겠지만 일년으로 따지면 엄청 번 것이다! 물론 대삼병펀드 백테스트에는 못 미치지만 나쁘지 않다.

앞으로도 계속 이랬으면 좋겠다.