꽤괜찮은전략 백테스트

괜찮은전략을 좀 변경해서 백테스트 하다가 더 괜찮은 전략을 발견했다!

이름하야 꽤괜찮은전략! 정말로 꽤 괜찮아서 이렇게 이름을 지었다.

연평균수익률이 48.1%로 정말 높다. MDD도 39.9%로 정말 낮다. 정말 낮은 건 아니지만 나에겐 정말 낮은 수치다. 어떻게 이렇게 나왔지? 현금흐름을 중요하게 생각해서 현금흐름 팩터를 좀 추가했더니 MDD가 낮게 나왔다! 신기할 노릇. 거래정지가 한 종목 있었지만 문제가 있어서 발생한 이벤트는 아니어서 무시할 만 하다. 승률이 높은 건 아니나 준수하니 넘어가고, 표준편차도 낮은 편에 속해서 나는 이 전략에 만족했다.

그래프도 나쁘지 않다. 이렇게 보면 17~19년까지 횡보하는 모습을 볼 수 있다.(안 떨어진게 다행이다.)

로그로 보면 더 확연하게 보인다. 꾸준히 우상향을 한다. 17~19년에는 횡보하는 모습을 보여서 아쉽다. 근데 저 시기엔 대부분 저런 것 같다. 내가 짜봤던 전략들 대부분이 저렇더라. 아닌 전략도 있었지만 그건 좀 뭔가 과최적화된 느낌이라.. 흠.. 암튼 꽤 만족스러운 결과물이다! 난 이 전략을 그냥 쓰련다. 백테스트.. 매우매우 귀찮고 힘들다. 물론 이렇게 말해놓고 계속 백테스트는 할 것이다.ㅎ

 

나는 퀀트전략으로 이 전략을 사용할 것이고, 이 퀀트를 포함한 내 포트를 구성할 것이다. 그 결과물도 매우 궁금!