괜찮은전략 백테스트

내가 여태까지 짠 전략 중 가장 좋은 것 같다. 수익률이나 MDD면에서는 가장 좋지는 않지만 과최적화되지 않으면서 시장과의 대결에서 거의 이겨왔던 전략을 찾았다.

 

 

그래서 이름 지은게 "괜찮은 전략"이다. 정말 괜찮은 전략이라서 이렇게 이름을 지었다. 퀄리티와 밸류, 성장성 모두 놓치지 않은 전략이다. 강환국 울트라전략에서 좀 따왔기 때문에 겹치는 종목이 좀 있다.

 

그래프를 보면 이렇다. 이렇게만 보면 마지막 해에만 엄청 수익난 것 아니냐 할 수 있는데 로그로 보면 그렇지 않다.

 

마지막 해에 많은 수익이 난 건 맞지만 전체적으로 보면 막 그렇진 않다. 암튼 수익이 매해 조금씩 난 것이 나는 매우 마음에 들었다. 그래서 이 전략으로 가지 않을까 싶다. 저번에 많은 전략은 너무 과최적화가 되어있는 것으로 보여서 조금 수정했다.

 

2008년엔 말그대로 떡락해서 원금까지 손실났지만 잘 버텼다면 많은 수익을 얻을 수 있었다. 난 이제 이 전략으로 자산배분을 할 것이다. 그러면 그만큼 손실이 적겠지. 물론 그만큼 수익도 적다. 

CAGR 45.7%, MDD 54%. 나쁘지 않다. 소형주 위주로 돌렸으니 MDD가 50% 나오는건 어쩔 수 없다. 그래도 거래정지가 없는게 좋다. 변동성도 적고 아주 마음에 든다! 승률도 좋다!

 

이제 이 전략을 바탕으로 자산배분해서 백테스트를 해보려고 한다. 왠지 좋을 것 같은 기분이다.