꽤대삼병전략 백테스트

내가 만든 꽤괜찮은전략을 내 포트에 넣으면 수익률이 어떻게 될까? 두근두근

 

엑셀로 노가다 좀 한 다음에 반기 리밸런싱을 하는 전략을 엑셀로 구상해봤다.

두둥! 공격형으로 짜봤는데 연수익률이 29%! MDD도 25% 밖에 안 된다! 오오! 도저히 그 MDD 30~40%를 피할 수 없었는데 이건 피했다! 왤까? 참 신기할 따름.. 암튼

역시 17~19년도엔 맥을 못 추지만 조금씩 아주 조금씩 올랐다.

이런 수익률 그래프는 로그로 보는게 좋다. 꾸준히 수익을 실현하고 있다. 좋다좋다.

상관계수를 보면 저번에 만든 대삼병전략보다 좀 더 낫다는 것을 확인할 수 있다. 특히 주식과 채권의 상관계수가 좀 떨어졌다. 그래도 0.6대인데 흠.. 좀 높은 편이려나

 

어쨌든 만족한다. 퀀트 전략의 논리와 수익률이 만족스러워서 이렇게 가지 않을까 싶다.