강환국님 영상 중에 5일 이평선을 이용하면 대폭락을 피할 수 있다고 말하는 영상이 있다. 몇 번째 영상인지는 기억이 안 나는데 코인 얘기였던 것 같다.
그래서 해보았다! 비트코인 이평선모멘텀 전략!
처음엔 5일 이평선 위에 있을 때만 매수하고 5일 이평선 아래에 떨어질땐 매도하는 전략을 백테스트해봤다.
단순히 5일 이평선을 이용한 전략일 뿐인데 MDD가 20%나 줄었다! 게다가 CAGR이 대폭 상승했다! 이럴수가.. 하지만 나는 뭔가 부족했다. 이평선을 이용한 이유는 돈을 더 벌기 위해서가 아닌, MDD를 줄이기 위함이었다. 그럼 MDD 66%로는 만족할 수 없다.
그래서 한번 5일 이평선가 60일 이평선, 120일 이평선을 이용해볼까? 생각을 했다. 그냥, 아무 이유 없이 뭔가를 더 추가해보고자 했다.
오... MDD가 확 줄었다. 정말 많이 줄었다. 이렇게나 줄어들 수가 있나 싶다. MDD가 반 이상 줄었다! 그럼에도 CAGR도 놓치지 않았다! 코인이야말로 사람들의 욕망이 가득 담긴, 주식보다도 더 감정이 담긴 상품이 아닌가 싶다. 정말 오르니까 우르르 사고 떨어지니까 우르르 파나 싶다. 아무런 생각없이 백테스트를 했지만 정말 신기했다.
나의 노트북이 엑셀 파일을 못 따라가서 MDD 차트는 한 그래프에 못 담았다. 정말 칼로 자르듯이 MDD가 잘렸다. 뎅강.
이 전략들의 단점이 있다면, 매일매일 거래를 해야한다는 것이다. 물론 매분, 매시간 확인할 필요는 없다. 좀 귀찮을 것 같은 전략이다. 자동 매매할 수만 있다면 얼마나 좋을까! 프로그래밍에 관심을 가져볼까 생각 중이다.
단순히 이평선만을 이용했을 뿐인데도, 폭락장은 면하고도 더 많은 수익을 얻을 수 있었다. 폭락장을 잘 피해서 그런게 아닌가 싶다. 물론 하락장에 벌 수 있는 전략은 아니다. 그래도 이 전략... 원칙을 잘 지킨다면 정말 해볼만한 전략이다.
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