언제나 대학생활

이번에도 별 감정없이 기계적으로 샀다. 그럼에도 당첨됐으면 좋겠다.ㅎㅎ

돼라 돼라!

어림도 없지! 땡!

내가 만든 꽤괜찮은전략을 내 포트에 넣으면 수익률이 어떻게 될까? 두근두근

엑셀로 노가다 좀 한 다음에 반기 리밸런싱을 하는 전략을 엑셀로 구상해봤다.

두둥! 공격형으로 짜봤는데 연수익률이 29%! MDD도 25% 밖에 안 된다! 오오! 도저히 그 MDD 30~40%를 피할 수 없었는데 이건 피했다! 왤까? 참 신기할 따름.. 암튼

역시 17~19년도엔 맥을 못 추지만 조금씩 아주 조금씩 올랐다.

이런 수익률 그래프는 로그로 보는게 좋다. 꾸준히 수익을 실현하고 있다. 좋다좋다.

상관계수를 보면 저번에 만든 대삼병전략보다 좀 더 낫다는 것을 확인할 수 있다. 특히 주식과 채권의 상관계수가 좀 떨어졌다. 그래도 0.6대인데 흠.. 좀 높은 편이려나

어쨌든 만족한다. 퀀트 전략의 논리와 수익률이 만족스러워서 이렇게 가지 않을까 싶다.

괜찮은전략을 좀 변경해서 백테스트 하다가 더 괜찮은 전략을 발견했다!

이름하야 꽤괜찮은전략! 정말로 꽤 괜찮아서 이렇게 이름을 지었다.

연평균수익률이 48.1%로 정말 높다. MDD도 39.9%로 정말 낮다. 정말 낮은 건 아니지만 나에겐 정말 낮은 수치다. 어떻게 이렇게 나왔지? 현금흐름을 중요하게 생각해서 현금흐름 팩터를 좀 추가했더니 MDD가 낮게 나왔다! 신기할 노릇. 거래정지가 한 종목 있었지만 문제가 있어서 발생한 이벤트는 아니어서 무시할 만 하다. 승률이 높은 건 아니나 준수하니 넘어가고, 표준편차도 낮은 편에 속해서 나는 이 전략에 만족했다.

그래프도 나쁘지 않다. 이렇게 보면 17~19년까지 횡보하는 모습을 볼 수 있다.(안 떨어진게 다행이다.)

로그로 보면 더 확연하게 보인다. 꾸준히 우상향을 한다. 17~19년에는 횡보하는 모습을 보여서 아쉽다. 근데 저 시기엔 대부분 저런 것 같다. 내가 짜봤던 전략들 대부분이 저렇더라. 아닌 전략도 있었지만 그건 좀 뭔가 과최적화된 느낌이라.. 흠.. 암튼 꽤 만족스러운 결과물이다! 난 이 전략을 그냥 쓰련다. 백테스트.. 매우매우 귀찮고 힘들다. 물론 이렇게 말해놓고 계속 백테스트는 할 것이다.ㅎ

나는 퀀트전략으로 이 전략을 사용할 것이고, 이 퀀트를 포함한 내 포트를 구성할 것이다. 그 결과물도 매우 궁금!